摘要：每個消息由一個唯一的序列號進行標示。接收端應用程序負責監控接收消息序列號以識別消息間隙并產生重傳請求。加密加密算法由連接雙方共同協商。預先協商好的加密算法在消息中進行聲明。具體加密的方法由連接雙方達成的協議而定。

FIX協議是由國際FIX協會組織提供的一個開放式協議，目的是推動國際貿易電子化的進程，在各類參與者之間，包括投資經理、經紀人，買方、賣方建立起實時的電子化通訊協議。FIX協議的目標是把各類證券金融業務需求流程格式化，使之成為一個個可用計算機語言描述的功能流程，并在每個業務功能接口上統一交換格式，方便各個功能模塊的連接。

Initiator?：發起者，建立通信連路，通過發送初始Logon消息發起會話的參與方。

Acceptor?：接收方 FIX會話的接收方。負責執行第一層次的認證和通過傳輸Logon消息的確認正式聲明連接請求被接受。

原則：先發起者為Initiator?，接受者為Acceptor?。

標準模式以網關為Acceptor，客戶端為Initiator做為常用模式。

FIX連接 由3部分組成：logon登錄，message exchange消息傳輸，logout注銷。

logon登錄

- logout注銷

FIX會話由一個或多個FIX Connection FIX連接組成。一個FIX會話可以有多次登錄。

所有的FIX消息都由一個唯一的序列號進行標示。序列號在每一個FIX會話開始時被初始化為1，并在整個會話期間遞增。監控序列號可以使會話參與者識別和處理丟失的消息，當在一個FIX會話中重新連接時能夠快速進行應用程序同步。

每個會話將建立一組互不依賴的接受和發送序列。會話參與者將維護一個賦予發送消息的序列和一個監控接受消息的消息塊間隙序列號。

在消息交互期間，FIX應用程序將周期性產生Heartbeat心跳消息。該心跳消息可以監控通信鏈路狀態及識別接收序列號間隙。發送Heartbeat的周期間隔由會話發起者使用在Logon消息中HeartBtInt域進行定義。

Heartbeat心跳消息的時間間隔應當在每一個消息發送后復位，即發送一個消息后，在間隔給定的時間內無其它消息發送則發送一個Heartbeat心跳消息。HeartBtInt的值應當被會話雙方認同，由會話發起方定義并由會話接收者通過Logon消息進行確認。同一個HeartBtInt被會話雙方——登錄的發起者和登錄的接受者共同使用。

消息數據內容的完整性可以參用兩種方式來驗證：消息長度和效驗碼檢查。

程序通過計算BodyLength域到CheckSum標記（“10=”）分界符的字符數，域BodyLength標示的消息長度進行比較來完成完整性效驗。

ChekSum完整性檢查，通過計算從域“8=” 中“8”開始，包括緊跟在CheckSum標記域的分界符每個字符的2進制和同CheckSum進行比較得到。

一個FIX消息校驗和通過計算到ChechSum域（但不包括）的消息的每個字節和得到。然后，校驗和被轉換為模256的數字用于傳送和比較。校驗和在所有加密操作之后被計算。

校驗代碼：

樣例：8=FIX.4.29=7335=A34=149=CLIENT52=20181119-10:42:48.76856=SERVER98=0108=30141=Y10=208
1、消息長度：9=73
35=A34=149=CLIENT52=20181119-10:42:48.76856=SERVER98=0108=30141=Y（這段長度）
2、效驗碼檢查
char *GenerateCheckSum( char *buf, long bufLen ) {
static char tmpBuf[ 4 ]; long idx;
unsigned int cks;
for( idx = 0L, cks = 0; idx < bufLen; cks += (unsigned int)buf[ idx++ ] ); sprintf( tmpBuf, “%03d”, (unsigned int)( cks % 256 ) );
return( tmpBuf );
}

FIX協議不支持單個消息的確認。采用的是監控消息時隙的方法來進行消息恢復和驗證。

普通的數據傳送（無單個消息確認）通過消息序列間隙進行錯誤識別。每個消息由一個唯一的序列號進行標示。接收端應用程序負責監控接收消息序列號以識別消息間隙并產生重傳請求。

每個FIX參與方必須為FIX會話維護兩個序列號，一個是接收序列號，一個是發送序列號，兩者都在建立FIX會話開始時初始化為1。每個消息被賦予一個唯一的序列號值，并在消息發送后遞增。此外，每個收到的消息都有一個唯一的序列號，接收序列號計數器在收到每個消息后將會被遞增。

當接收序列號與所希望得到的的正確序列號不必配時，必須采取糾錯處理。

加密算法由連接雙方共同協商。

一個消息的任何一個域可以被加密并放在SecureData域中。然而，一些顯示的標志域必須采用明文進行傳輸。為確保完整性，明文域可以在SecureData域中重復。

當使用加密時，建議但不是必須，所有的消息體都進行加密。如果一個消息中的重復組數據中的部分數據要加密，這個重復組必須全部進行加密。

預先協商好的加密算法在Logon消息中進行聲明。

FIX為給用戶提供最大的靈活性，FIX協議允許用戶自定義域。這些域在認同的參與者之間實現、應用，并且應注意避免沖突。

Tag數在5000 到9999保留用于用戶自定義域。這些tag值用于企業聯盟的信息交換。可以通過FIX網站進行注冊。

10000以上保留用于單一企業內部使用。不用注冊。

整數int,浮點數float,單個字符char,布爾Boolean,字符串String,數據data

開始部分應是消息頭，隨后是正文，最后是消息尾;

消息頭的前 3 個域的次序不能改變:起始串(Tag =8)、消息體長度(Tag =9)、消息類型(Tag

=35);

消息尾的最后一個域應是校驗和域(Tag=10);

重復組中，域出現的順序應遵循該重復組在消息或組件中定義時的次序;

在一條消息中，除重復組域外任何其他域不能重復出現。

由于消息有可能在公網或不安全的網絡上傳輸交換，因此需要對相關的敏感數據加密處理。

具體加密的方法由連接雙方達成的協議而定。

消息內除某些需要公開識別的域以明文傳輸外其他任何域都可以加密放置密文數據域

(SecureData)內。當然，這些被加密的域也可以同時保留明文的表示方式。

當決定使用加密方案時，可以對消息正文內所有的域加密。如果消息的重復組內有部分需要加密的，那么要求對整個重復組加密。

本協議還提供的一些域用以支持數字簽名、密鑰交換和正文加密等安全技術。

每一個會話或應用消息有一個消息頭，該消息頭指明消息類型、消息體長度、發送目的地、消息序號、發送起始點和發送時間。

每一個消息(會話或應用消息)有一個消息尾，并以此終止。消息尾可用于分隔多個消息，包含有 3 位數的校驗和值。

對于在消息頭中設置了 PossResend 標志的訂單消息，應當使用交易客戶方訂單編號(ClOrdID)核
實是否已收到該訂單，具體實現時還應檢查訂單參數(買賣方向、證券代碼、數量等)進行核實。如果 之前收到該訂單，應以執行報告消息回應訂單狀態。如果之前未收到，則以執行報告消息回應訂單確認。

訂單確認

訂單狀態變化確認(如撤單確認)

發送訂單的成交回報

訂單拒絕

訂單狀態請求用于向交易服務方請求某訂單的狀態，交易服務方通過執行報告消息返回訂單狀態。

撤單消息用以撤消訂單的全部訂單剩余數量。
撤單消息也被賦予一個 ClOrdID，可視作另外一個訂單。如果被拒絕，撤單拒絕消息的 ClOrdID 放
置撤單消息的 ClOrdID，而原始訂單的 ClOrdID 則放入 OrigClOrdID 域。ClOrdID 要保證唯一。

本消息用于撤單消息的拒絕。
交易服務方接收到撤單發現無法執行(已成交訂單不可更改等)，將發送撤單拒絕。
拒絕撤單時，撤單拒絕消息應用 ClOrdID 指示撤單的 ClOrdID，用 OrigClOrdID 指示之前最后接受的訂單(除非拒絕原因是“未知訂單”)。

會話配置（SESSION）

驗證配置

Initiator

Acceptor

Storage

File Storage

Logging

官網：FIX引擎

github：QFJ GitHub Repository

Acceptor 配置文件

# 定義會話的默認配置（default節點）
[DEFAULT]
FileStorePath=store
FileLogPath=log
ConnectionType=acceptor
ReconnectInterval=60
SenderCompID=SERVER
ResetOnDisconnect=Y
ResetOnLogout=Y
ResetOnLogon=Y

[SESSION]
BeginString=FIX.4.2
TargetCompID=CLIENT
StartTime=00:00:00
EndTime=23:59:59
HeartBtInt=30
SocketAcceptHost=127.0.0.1
SocketAcceptPort=6666
DataDictionary=FIX42.xml

Initiator 配置文件

[DEFAULT]
ConnectionType=initiator
ReconnectInterval=60
FileLogPath=log
FileStorePath=store
StartTime=00:00:00
EndTime=23:59:59
HeartBtInt=30
ResetOnDisconnect=Y
ResetOnLogout=Y
ResetOnLogon=Y

[SESSION]
BeginString=FIX.4.2
SenderCompID=CLIENT
TargetCompID=SERVER
SocketConnectPort=6666
SocketConnectHost=127.0.0.1
DataDictionary=FIX42.xml

FixServer

package com.app.fix;

import quickfix.*;

/**
 * 服務啟動主類(線程)
 */
public class FixServer {
    private static ThreadedSocketAcceptor acceptor = null;

    /**
     * 指定配置文件啟動
     *
     * @param propFile
     * @throws ConfigError
     * @throws FieldConvertError
     */
    public FixServer(String propFile) throws ConfigError, FieldConvertError {
        // 設置配置文件
        SessionSettings settings = new SessionSettings(propFile);

        // 設置一個APPlication
        Application application = new FixServerApplication();

        /**
         *
         * quickfix.MessageStore 有2種實現。 quickfix.JdbcStore,quickfix.FileStore .
         * JdbcStoreFactory 負責創建JdbcStore ， FileStoreFactory 負責創建FileStorequickfix
         * 默認用文件存儲，因為文件存儲效率高。
         */
        MessageStoreFactory storeFactory = new FileStoreFactory(settings);

        LogFactory logFactory = new FileLogFactory(settings);

        MessageFactory messageFactory = new DefaultMessageFactory();

        acceptor = new ThreadedSocketAcceptor(application, storeFactory, settings, logFactory, messageFactory);

    }

    private void startServer() throws RuntimeError, ConfigError {
        acceptor.start();
    }

    /**
     * 測試本地使用的main方法
     *
     * @param args
     * @throws FieldConvertError
     * @throws ConfigError
     */
    public static void main(String[] args) throws ConfigError, FieldConvertError {
        FixServer fixServer = new FixServer("res/acceptor.config");
        fixServer.startServer();
    }

}

FixServerApplication

package com.app.fix;

import quickfix.Application;
import quickfix.DoNotSend;
import quickfix.FieldNotFound;
import quickfix.IncorrectDataFormat;
import quickfix.IncorrectTagValue;
import quickfix.Message;
import quickfix.MessageCracker;
import quickfix.RejectLogon;
import quickfix.Session;
import quickfix.SessionID;
import quickfix.UnsupportedMessageType;
import quickfix.field.MsgType;

/**
 * 
 */
public class FixServerApplication extends MessageCracker implements Application {
    @Override
    protected void onMessage(Message message, SessionID sessionID) {
        try {
            String msgType = message.getHeader().getString(35);
            Session session = Session.lookupSession(sessionID);
            switch (msgType) {
                case MsgType.LOGON: // 登陸
                    session.logon();
                    session.sentLogon();
                    break;
                case MsgType.HEARTBEAT: // 心跳
                    session.generateHeartbeat();
                    break;
            }

        } catch (FieldNotFound e) {
            e.printStackTrace();
        }

    }

    @Override
    public void onCreate(SessionID sessionId) {
        System.out.println(" 服務器啟動時候調用此方法創建");

    }

    @Override
    public void onLogon(SessionID sessionId) {
        System.out.println("客戶端登陸成功時候調用此方法");

    }

    @Override
    public void onLogout(SessionID sessionId) {
        System.out.println("客戶端斷開連接時候調用此方法");

    }

    @Override
    public void toAdmin(Message message, SessionID sessionId) {
        System.out.println("發送會話消息時候調用此方法");

    }

    @Override
    public void toApp(Message message, SessionID sessionId) throws DoNotSend {
        System.out.println("發送業務消息時候調用此方法");

    }

    @Override
    public void fromAdmin(Message message, SessionID sessionId)
            throws FieldNotFound, IncorrectDataFormat, IncorrectTagValue, RejectLogon {
        System.out.println("接收會話類型消息時調用此方法");
        try {
            crack(message, sessionId);
        } catch (UnsupportedMessageType | FieldNotFound | IncorrectTagValue e) {
            e.printStackTrace();
        }

    }

    @Override
    public void fromApp(Message message, SessionID sessionId)
            throws FieldNotFound, IncorrectDataFormat, IncorrectTagValue, UnsupportedMessageType {
        System.out.println("接收業務消息時調用此方法");
        crack(message, sessionId);

    }

}

FixClient

package com.app.fix;

import quickfix.*;
import quickfix.field.*;
import quickfix.fix42.NewOrderSingle;

import java.io.FileNotFoundException;
import java.util.Date;

public class FixClient implements Application {

    private static volatile SessionID sessionID;

    @Override
    public void onCreate(SessionID sessionID) {
        System.out.println("OnCreate");
    }

    @Override
    public void onLogon(SessionID sessionID) {
        System.out.println("OnLogon");
        FixClient.sessionID = sessionID;
    }

    @Override
    public void onLogout(SessionID sessionID) {
        System.out.println("OnLogout");
        FixClient.sessionID = null;
    }

    @Override
    public void toAdmin(Message message, SessionID sessionID) {
        System.out.println("ToAdmin");
    }

    @Override
    public void fromAdmin(Message message, SessionID sessionID) throws FieldNotFound, IncorrectDataFormat, IncorrectTagValue, RejectLogon {
        System.out.println("FromAdmin");
    }

    @Override
    public void toApp(Message message, SessionID sessionID) throws DoNotSend {
        System.out.println("ToApp: " + message);
    }

    @Override
    public void fromApp(Message message, SessionID sessionID) throws FieldNotFound, IncorrectDataFormat, IncorrectTagValue, UnsupportedMessageType {
        System.out.println("FromApp");
    }

    public static void main(String[] args) throws ConfigError, FileNotFoundException, InterruptedException, SessionNotFound {
        SessionSettings settings = new SessionSettings("res/initiator.config");

        Application application = new FixClient();
        MessageStoreFactory messageStoreFactory = new FileStoreFactory(settings);
        LogFactory logFactory = new ScreenLogFactory(true, true, true);
        MessageFactory messageFactory = new DefaultMessageFactory();

        Initiator initiator = new SocketInitiator(application, messageStoreFactory, settings, logFactory, messageFactory);
        initiator.start();

        while (sessionID == null) {
            Thread.sleep(1000);
        }

        final String orderId = "342";
        NewOrderSingle newOrder = new NewOrderSingle(new ClOrdID(orderId), new HandlInst("1"), new Symbol("YRD"),
                new Side(Side.BUY), new TransactTime(new Date()), new OrdType(OrdType.MARKET));
        Session.sendToTarget(newOrder, sessionID);
        Thread.sleep(5000);
    }
}

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