《量化交易之路用Python做股票量化分析》PDF,407頁,文字可以復制;配套源代碼。阿布 著。
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摘要:由于線性回歸作用于股票收盤價的整個周期,因此選擇合適的時間段非常重要。在制定量化交易策略時有一種方式是尋找現象中的特征,根據特征去生成交易條件。 新年伊始,很榮幸筆者的《教你用 Python 進階量化交易》專欄在慕課專欄板塊上線了,歡迎大家訂閱!為了能夠提供給大家更輕松的學習過程,筆者在專欄內容之外會陸續推出一些手記來輔助同學們學習本專欄內容,因此同學們無需擔心專欄內容在學習上的困難,...
摘要:將另存為格式時,文件將工作表中的單元格所顯示的文本和數值以逗號分離進行保存。方法此處使用模塊的函數讀取文件,函數以字典形式返回,字典的鍵則是這個單元格的標題即列頭,每一個單元格內容放在字典的值內。 前言 數據是進行量化交易的基礎和關鍵,目前國內做量化產品的金融機構大部分是從券商獲取高頻實時行情數據的,另外很多金融網站也提供了數據接口,可以調用接口方式獲取,也可以用爬蟲的方式獲取。文本講...
摘要:前言庫提供了專門從財經網站獲取金融數據的接口,可作為量化交易股票數據獲取的另一種途徑,該接口在庫基礎上實現了以客戶端身份訪問網站的股票數據。第三四個參數為股票數據的起始時間斷。遍歷每個交易日后將符合跳空缺口條件的交易日增加缺口數值。 前言 Pandas庫提供了專門從財經網站獲取金融數據的API接口,可作為量化交易股票數據獲取的另一種途徑,該接口在urllib3庫基礎上實現了以客戶端身份...
摘要:那么我們改變概率這個因子,將它放大到,我們邀請個人參與局看下效果看來結果還不錯,只要增加盈利的概率,就可以在市場中獲得收益,這就是量化交易的魅力管理概率理性交易。 在《Python實戰-構建基于股票的量化交易系統》小冊子中,我們以股票為交易標的講解量化交易的學習,主要原因是股票的風險和收益介于期貨和基金之間。期貨一方面加了杠桿,另一方面走勢變化非常迅速,稍有不慎有可能血本無歸,這不太適...
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